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华宝国证治理指数发起A华宝国证治理指数发起C: 型式证券投资基

2021-11-25 

  华宝国证治理指数发起A,华宝国证治理指数发起C: 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同

  目录

  第一部分前言

  证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办

  法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

  (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下

  简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

  (以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3

  号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。

  二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其

  他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与

  基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合

  基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投

  资者自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事

  三、华宝国证治理指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、

  基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

  投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息

  披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

  四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其

  内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基

  五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的

  第二部分释义

  在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

  会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

  施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

  实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

  修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

  月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

  实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

  由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金

  管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,下同)

  人高级管理人员或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金

  的金额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效

  金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管

  合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

  机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规

  格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律

  人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购

  会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

  投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

  构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

  范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人

  告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

  购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

  行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还

  刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网

  以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

  与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

  限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

  同,将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分

  额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

  资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益

  账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,

  属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账

  致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准

  备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确

  第三部分基金的基本情况

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  本基金的最低募集份额总额为1000万份。

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定

  本基金为发起式基金,发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元

  人民币,且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年,期间份额不能

  赎回。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的,其持有

  本基金根据销售服务费及认/申购费收取方式的不同,将基金份额分为不同

  的类别。其中,不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取认/申购费的基金

  份额类别,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取

  本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A

  类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净

  本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明

  书及基金产品资料概要中列明。根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律

  法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,

  基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类别的销售、或者降低现有

  基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理

  若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金

  (ETF),则基金管理人可在履行适当程序后,使本基金采取ETF联接基金模式

  第四部分基金份额的发售

  自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售

  通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售,各销售机构

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、发

  起资金提供方、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规

  本基金的认购费率由基金管理人决定,A类基金份额收取认购费,C类基金

  份额不收取认购费,具体情况在招募说明书及基金产品资料概要中列示。基金认

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

  基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

  基金认购份额余额具体的处理方式在招募说明书中列示。

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机

  构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

  本基金发起资金认购的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额

  本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

  第五部分基金备案

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,发起资金提供方认购基金的金额不

  少于1000万元人民币且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生

  效日起不少于3年的,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书

  可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资机构需在验

  资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资

  报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

  中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基

  金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,

  如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

  基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,本基金应

  当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大

  会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被

  取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定

  基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基

  金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管

  理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形之一的,基金

  管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、

  转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份

  第六部分基金份额的申购与赎回

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的基金销售机构将由基金管

  理人在招募说明书或其网站中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,

  并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

  间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

  的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

  赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

  申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

  必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申

  购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未

  全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资者账户,基金管理人、基金托管人

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,

  投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回

  款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故

  障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回

  款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明

  的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销

  售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对

  于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

  份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

  位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值

  在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以

  取申购费。申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算方式及余

  额处理方式详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说

  明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类

  式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基

  金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基

  回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体

  见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续

  费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计

  体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明

  书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最

  迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

  场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

  期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金各项

  制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。

  发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决

  定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登

  暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款项将

  退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金

  管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

  给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合

  同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

  理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

  前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

  在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的赎回申请情

  形下,本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请:若发生巨额赎回,存在单

  个基金份额持有人超过基金总份额20%以上(“大额赎回申请人”)的赎回申请情

  形,基金管理人可以按照保护其他赎回申请人(“普通赎回申请人”)利益的原则,

  优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申

  申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比

  例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内

  对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

  选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择

  取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开

  放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计

  算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明

  确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回

  (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管

  理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支

  付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

  募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

  十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

  间,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公告最

  近一个开放日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金

  与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

  而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

  在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

  会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

  基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

  金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另

  行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

  办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,

  本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公

  第七部分基金合同当事人及权利义务

  (一)基金管理人简况

  名称:华宝基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58

  法定代表人:XIAOYIHELENHUANG(黄小薏)

  设立日期:2003年3月7日

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]19号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:1.5亿元人民币

  存续期限:持续经营

  (二)基金管理人的权利与义务

  (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

  (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

  (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

  (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

  (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

  (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申

  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融

  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

  (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

  保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

  法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,

  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

  保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

  金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

  生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

  (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  住所:福建省福州市湖东路154号

  成立时间:1988年8月22日

  批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

  金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

  (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,

  (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

  (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

  确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

  (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

  (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

  (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说

  明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果

  基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取

  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

  (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

  (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

  务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

  (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

  基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

  (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

  (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

  (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

  (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

  (9)发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自基金合同

  (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  第八部分基金份额持有人大会

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

  表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

  (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;

  (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的

  (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

  份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

  (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

  (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

  无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,

  (2)增加、减少或调整基金份额类别,对基金份额分类办法及规则进行调

  整,调整本基金的基金份额类别设置、调整申购费率、调低赎回费率、调低销售

  服务费率,或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费

  (3)若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金

  (ETF),则基金管理人可在履行适当程序后,使本基金采取ETF联接基金模式

  (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

  (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

  (6)基金管理人和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转

  (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

  由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

  求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

  自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

  持有人代表和基金托管人。应当自出具书面决定之日起60

  基金管理人决定召集的,

  日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金

  份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

  应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金

  份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之

  日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

  开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30

  日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基

  三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

  (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

  (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

  决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

  到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

  书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

  管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管

  代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

  有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

  持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

  同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

  一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

  金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

  个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

  则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

  管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会

  议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经

  (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持

  若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

  持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告

  的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重

  新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

  一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

  (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

  出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

  用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基

  金份额持有人大会,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

  改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

  并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

  布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

  大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

  大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

  代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

  代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

  次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

  (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

  截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

  决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以

  表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,

  转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

  符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

  符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视

  为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

  金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

  金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

  理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

  疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

  重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

  托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

  行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

  基金份额持有人大会决议自生效之日起依据《信息披露办法》的有关规定在

  规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

  大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

  九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

  若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

  和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关

  基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人

  持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分

  于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

  会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

  人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授

  (含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

  同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

  十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

  条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容

  被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本

  第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

  的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三

  料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临

  时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或者临时基金管理

  所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。审计

  资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时

  基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基金托管人应与基金管理人

  所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。审计

  (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。

  总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

  管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。

  第十部分基金的托管

  基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立

  订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保

  管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利

  第十一部分基金份额的登记

  本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容

  包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

  和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

  本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构

  办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代

  理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、

  清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权

  细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得

  投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律

  第十二部分基金的投资

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市

  的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债

  券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中

  期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债

  券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款

  (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场

  工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金

  本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

  本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净

  值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的

  交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或

  者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期

  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履

  本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,

  在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差

  不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

  上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数

  编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内

  本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股

  票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

  对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,

  导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份

  本基金可适当参与债券投资,目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在对公司基本面和转债条款深

  入研究的基础上进行估值分析的基础上,投资于公司基本面优良、具有较高安全

  本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等

  因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等

  积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提

  下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资

  组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,

  以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,

  以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争

  基金投资国债期货将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,充分考虑其流动

  另外,在法律法规或监管机构许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用其

  他金融衍生工具管理基金投资组合的风险水平,更好地实现本基金的投资目标。

  本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成

  本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金

  为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金

  可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投

  资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合

  参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基

  本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则

  合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差

  未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相

  本基金的指数化投资采用组合复制法,按照成份股在国证治理指数中的基准

  权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

  红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

  响时,基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟

  根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分

  析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量

  跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、

  复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据

  在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金

  跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影

  每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金

  的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化

  (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保

  证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出

  (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

  (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20

  (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

  (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

  (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

  (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

  (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债

  (10)基金总资产不得超过基金净资产的140%;

  (11)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:

  (12)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:

  卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例

  (13)本基金参与国债期货、股指期货交易后,在任何交易日日终,持有的

  买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值

  的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

  (14)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其

  (15)本基金参与转融通证券出借业务,需遵守下列规定:

  因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

  (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

  值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资

  (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

  对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资

  (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境

  (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除上述第(2)、(7)、(15)、(16)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证

  券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

  制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金

  管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

  控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

  者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

  额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

  照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

  法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

  上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基

  国证治理指数综合考察股东权利和行为规范、董事会及高管治理、公司治理

  外部监督和经营绩效四个维度,旨在反映公司治理结构有效、经营业绩良好的A

  本基金的业绩比较基准为:国证治理指数收益率×95%+人民币银行活期存

  未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之

  外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基

  案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同

  等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理

  若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准相应调整,由基金管理人根

  据标的指数变更情形履行适当程序并进行公告。法律法规或监管机构另有规定的,

  本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券

  本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的

  九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

  若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金

  (ETF),则基金管理人可在履行适当程序后,使本基金采取ETF联接基金模式

  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金

  份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事

  侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

  第十三部分基金的财产

  基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

  户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

  人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

  金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

  有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

  押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

  因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

  生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

  金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

  第十四部分基金资产估值

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

  基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、资产支持证券和

  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会

  (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值

  日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资

  产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

  量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

  日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允

  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

  为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

  的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

  为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

  (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够

  可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

  值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

  (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

  件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌

  的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

  (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

  影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

  (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的债券(另有规定的除外),选取第

  (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照第三方估值机构提供的

  (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时

  采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在

  (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、

  首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

  票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监

  (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的

  情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于

  活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,

  确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用

  的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

  三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

  投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按

  照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未

  提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间

  持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利

  股指期货合约和国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日

  无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金

  管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金净值信

  除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位

  四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体

  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定

  或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

  的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

  售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

  值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

  有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

  任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

  但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

  方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

  人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

  得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

  估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事。